Ценообразование опционов

Вспомним, что опцион call дает его покупателю право (но не обязанность) купить базовый актив по цене страйка в дату экспирации, а опцион put дает его покупателю право (но не обязанность) продать базовый актив по цене страйка в дату экспирации. Подумайте, как следующие факторы повлияют на текущую стоимость опционов call и put: а) рост цены базового актива; б) рост волатильности; в) приближение времени до экспирации.

Если у нас есть два опциона call с большим и меньшим страйком, то какой из них обычно стоит дороже?